BMETE95MM18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Többváltozós statisztika gazdasági alkalmazásokkal
A tárgy angol címe: 
Multivariate Statistics with Applications in Economy
A tárgy rövid címe: 
TöbbváltStatGazd
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bolla Marianna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás, matematikai statisztika, statisztikai programcsomagok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Pénzügy-matematika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Többváltozós normális eloszlás. Lineáris modell, Gauss-Markov elmélet. Többváltozós regresszió és varianciaanalízis. Dimenziócsökkentő eljárások: főkomponens-, faktor-, kanonikus korrelációanalízis. Osztályozási módszerek: diszkriminancia-és klaszteranalízis.
Stacionárius folyamatok, autokorrelációk. ARMA-folyamatok paraméter becslése. CIR-modell a likviditás időbeli dinamikájának modellezésére, paraméterek becslése. Többváltozós GARCH-modell alkalmazása tőzsdei folyamatokban.
Dinamikus faktoranalízis sokdimenziós gazdasági folyamatok dimenziócsökkentésére, látens faktorok keresésére.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok rendszeres megoldásakét zárt helyi dolgozat (ZH) a félév közepén
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M. Bolla, A. Krámli: Statisztikai következtetések elmélete, Typotex, Budapest, 2005
Mardia, K. V:, Kent, J. T., Bibby, J. M.: Multivariate Analysis, Academic Press, Elsevier Science, 1979, 2003
G. Tusnády, M. Ziermann: Idősorok analízise, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
18
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bolla Marianna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Dr. Sándor Csaba
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: