Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Ökonometria 2
2. A tárgy angol címe Econometrics 2
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 2 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE93MM10 Ökonometria
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Differenciálegyenletek Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Gazdag-Tóth Boglárka beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2011.06.07. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2011.07.20.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
lineáris algebra, analízis, valószínűségszámítás, ökonometria
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Operációkutatás szakirányának választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Integrált és kointegrált folyamatok (ARIMA modellek). Egységgyök tesztek és módszerek. Frakcionálisan integrált folyamatok, A RFIMA modellek, hosszú emlékezetű folyamatok és becslésük. Trend és szezonalitás becslése és kezelése. Spektrál-elemzés és reprezentáció, periodogram és becslése, spektrum becslése. Többváltozós modellek: VAR(1) folyamatok, n-dimenziós ARMA folyamatok, stacionaritás, stabilitás, Lyapunov egyenlet. A Bayes-i ökonometria alapjai. Konkrét gyakorlati alkalmazások pénzügyi és gazdasági területeken.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
1 zárthelyi és 1 házi feladat vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
1 zárthelyi és 1 házi feladat egyszer a szorgalmi időszak alatt, 1 zárthelyi a pótlási héten pótolható
14. Konzultációs lehetőségek
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tusnády G.-Ziermann M.: Idősorok analízise, Műszaki Kiadó 1986.
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába, PANEM, Budapest, 2003.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
10
16.4 Zárthelyik megírása
2
16.5 Házi feladat elkészítése
20
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Orlovits Zsanett
tanársegéd
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szántai Tamás