Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar		 Tantárgy Adatlap
Tantárgy kód BMETE15MF78
Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Pénzügyi matematika és programozás
2. A tárgy angol címe Financial Engineering
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Török János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2020.09.25. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2020.11.17.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Statisztika, valószínűségszámítás, alap szintű python programozás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés specializációs tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
  1. Basic notions in finance: Time value of money, Discount factor, Present value, Yield curve.
  2. Classical concepts and theories: Arbitrage, Efficient market hypothesis, MPT, CAPM.
  3. Derivative products and pricing: Random walk description of daily log returns, Binomial model, Black-Scholes.
  4. Financial markets and products: Institutions, OTC vs Exchanges, Bonds, Hedging, MBS.
  5. Observed distribution of daily log returns: Normality test, Volatility clustering, Volume, Skewness, Correlations.
  6. Models of log return beyond the random walk: EWMA, ARMA, GARCH, Stochastic volatility models.
  7. Time evolution of stock correlations: Block models, Network analysis, Random matrix method.
  8. Valuation and Risk: Types of risk, VaR and ES, Risk models and management.
  9. Measuring and Modeling market risk: Correlation copulas, Term structure of Rates, Volatility smiles.
  10. Credit risk and derivatives: Default risk CDS, Counterparty risk CVA. Funding risk FVA.
  11. Forecasting financial time series with the Long Short Term Memory Network.
  12. Investment management: Factor models, Performance evaluators, Illiquid assets.
  13. Review. Solving problems together.

 
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban		 projekt munka vizsga-
időszakban		 vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
https://www.coursera.org/learn/global-financial-markets-instruments - Arzu Ozoguz (UNC): Global Financial Markets and Instruments
https://www.coursera.org/learn/interest-rate-models - Damir Filipovic (EPFL): Interest Rate Models
https://www.garp.org/#!/landing/2020-frm-learning-objectives - Global Association of Risk Professionals (GARP): Financial Risk Manager (FRM) 2020 Learning Objectives
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
32
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Farkas Illés
Quant City, Budapest
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László