A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Statisztikus fizika I, valószínűségszámítás, számítógépes szimulációk
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:
TTK Fizikus MSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:
- Statistical physics as a general tool for studying complex systems. Historical aspects. Data deluge and its consequences. What is this course about?
- Basic notions in finance. Financial instruments: different assets (stocks, bonds, derivatives). Types of options. Arbitrage. Efficient market hypothesis.
- Geometric random walk model of price changes. The Black-Scholes theory of option pricing and its limited validity.
- Double auction market. Stylized facts of the stock market. Statistics of stock returns and its scale dependence. Volatility clustering.
- Single stock price models beyond the geometric random walk. ARCH, GARCH and stochastic volatility models.
- Agent based models of stock price formation.
- Minority game. Relation to physics, phase transition.
- Correlations between stock prices. Block models and their limitations. Network approach. Random matrix approach.
- Risk measures, systemic risk.
- Wealth distribution: "ordinary" and "rich" people. Pareto's law and physics based models.
- The network structure of the society: Granovetter and Dunbar hypotheses.
- Social contagion, spreading of rumors or innovations. SI, SIR, SIS: mean field, lattice and network results. Threshold models.
- Opinion dynamics: discrete and continuous models. Formation of parties. Role of extremists.
- Axelrod's model of cultural diversity. The role of mass media.
Követelmények szorgalmi időszakban:
Követelmények vizsgaidőszakban:
Írásbeli vizsga, jegyzethasználattal
Konzultációs lehetőségek:
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
F. Slanina: Essentials of Econophysics modeling (Oxford UP, 2014)
P. Sen and B.K. Chakrabarti: Sociophysics: An Introduction (Oxford UP, 2014)
Nyomtatóbarát változat
