A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Valós analízis, lineáris algebra, statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:
Matematikus MSc és Alkalmazott matematikus MSc képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:
1. Introduction to economic statistics. National accounts, GDP, GNI, LFS, CPI, monetary aggregates, stock vs. flow indicators.
2. Introduction to finance and financial market: Fundamentals, DCF method, NPV, interest rates, loans, deposits, bonds.
3. Basics of fixed income securities. Interest rates, compounding, term structure, pricing of bonds.
4. Basics of interest rate risk management. Duration, convexity, risk management concepts.
5. Interest rate models in continuous time: interest rates as stochastic processes, modelling the term struc-ture.
6. Introduction to economic modelling.
7. Economic growth theory.
8. Business cycles and monetary policy.
9. Portfolio theory and risk metrics for capital markets.
10. Introduction to credit risk modelling.
11. Risk management and capital requirements in banking.
12. Empirical remarks on course topics and revision.
Követelmények szorgalmi időszakban:
rendszeres házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban:
Konzultációs lehetőségek:
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Wickens, Mike: Macroeconomic Theory. A Dynamic General Equilibrium Approach. Princetion University Press. 2008. .
Jorion, Philippe: Financial Risk Manager Handbook. Part I and II. Wiley. 2003
Nyomtatóbarát változat
