A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Pénzügyi piacok matematikája és/vagy Sztochasztikus folyamatok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:
A pénzügyi matematika PDE módszereinek ismertetése matematikus, fizikus és PhD hallgatók részére
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:
Optimális kontroll, Hamilton-Jacobi-Bellman egyenletek. A Burgers egyenlet Hopf-Lax megoldása. Lökéshullámok, entropikus megoldások unicitása. Pontrjagin és Bellman elve. Sztochasztikus egyenletek. Dinamikus programozás. Merton portfolió elmélete. Optimális beruházási
stratégiák. Európai és amerikai opciók. A pénzügyi matematika analitikus és sztochasztikus elméletének kapcsolata.
Követelmények szorgalmi időszakban:
Követelmények vizsgaidőszakban:
Konzultációs lehetőségek:
Félév közben szükség szerint, és a vizsgák előtti napon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Fritz J: Pénzügyi matematika. www.math.bme.hu/~jofri
Nyomtatóbarát változat
