BMETE15AF47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantitatív pénzügy
A tárgy angol címe: 
Quantitative Finance
A tárgy rövid címe: 
KvantitatívPénzügy
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AF00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Török János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.28.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika Bsc és MSc szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Közgazdasági, vállalatgazdasági és pénzügyi alapfogalmak. Pénzügyi megoldások vállalati kockázatokra, pénzügyi termékek (kötvény, részvény, future, forward, opció, swap, stb...). Diszkontálás, kötvény és future árazása. Hatékony piacok, arbitrázsmentesség, forward árazása, IR/FX paritás. Swap árazása. Kockázati mértékek (Var, ES, stb...). Piaci árfolyamváltozások empirikus tulajdonságai. Stabil eloszlások, Wiener folyamat. Opciók árazása. 

Basics concepts of economics and finance Financial solutions for risk, financial products (bond, stock, future, forward, option, swap, etc…). Discounting, pricing of bonds and futures. Efficient and arbitrage-free markets, pricing of forwards, IR/FX parity. Pricing of swaps. Risk measures (VAR, ES, etc…). Empirical properties of price changes. Stable distributions, Wiener process. Pricing of options.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadások látogatása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nagy házifeladat, szóbeli vagy írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
R. Brealey , S. Myers and F. Allen: Principles of Corporate Finance
Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus: Investments
J-P. Bouchard and M. Potters: Theory of Financial Risk and Derivative Pricing (From Statistical Physics to Risk Management)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Sándor Máté
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Morgan Stanley Magyarország
Név: 
dr. Sinkovicz Péter
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Morgan Stanley Magyarország
Név: 
dr. Ujfalusi László
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Morgan Stanley Magyarország
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László