A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
lineáris algebra, analízis, valószínűségszámítás, ökonometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Operációkutatás szakirányának választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:
Integrált és kointegrált folyamatok (ARIMA modellek). Egységgyök tesztek és módszerek. Frakcionálisan integrált folyamatok, A RFIMA modellek, hosszú emlékezetű folyamatok és becslésük.
Trend és szezonalitás becslése és kezelése. Spektrál-elemzés és reprezentáció, periodogram és becslése, spektrum becslése. Többváltozós modellek: VAR(1) folyamatok, n-dimenziós ARMA folyamatok, stacionaritás, stabilitás, Lyapunov egyenlet.
A Bayes-i ökonometria alapjai.
Konkrét gyakorlati alkalmazások pénzügyi és gazdasági területeken.
Követelmények szorgalmi időszakban:
1 zárthelyi és 1 házi feladat
Pótlási lehetőségek:
1 zárthelyi és 1 házi feladat egyszer a szorgalmi időszak alatt, 1 zárthelyi a pótlási héten pótolható
Konzultációs lehetőségek:
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Tusnády G.-Ziermann M.: Idősorok analízise, Műszaki Kiadó 1986.
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába, PANEM, Budapest, 2003.
Nyomtatóbarát változat
