A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:
GTK Közgazdasági elemző MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:
Többváltozós statisztika alapjai, a többdimenziós normális eloszlás és tulajdonságai, a főkomponens- és faktoranalízis módszerei.
Bevezetés az ökonometriába. Többváltozós lineáris regresszió korrelálatlan, azonos szórású hiba, illetve általános hibafolyam at esetén, általános Gauss-Markov tétel, előrejelzés, multi-kollinearitás. Általánosított LS módszer, speciális esetek (autokorrelált zaj, nem azonos szórású korrelálatlan zaj).
Idősorok elemzése: stacionaritás, autokorreláció, fehérzaj folyamat, speciális lineáris modellek (lineáris szűrők, autoregresszív (AR) folyamat, mozgóátlag (MA) folyamat, ARMA folyamatok). Paraméterbecslés (ML-becslés), előrejelzés. Integrált és kointegrált folyamatok (ARIMA modellek),
trend, szezonalitás és becsléseik.
Követelmények szorgalmi időszakban:
2 zárthelyi és 1 házi feladat
Követelmények vizsgaidőszakban:
Pótlási lehetőségek:
1 zárthelyi és 1 házi feladat egyszer pótolható a szorgalmi időszak alatt, 1 zárthelyi a pótlási héten pótolható
Konzultációs lehetőségek:
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Tusnády G. - Ziermann M.: Idősorok analízise, Műszaki 1986
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába, PANEM, Budapest, 2003
Nyomtatóbarát változat
