A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
lineáris algebra, analízis, valószínűségszámítás, ökonometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:
GTK Közgazdásági elemző mesterszak választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:
A tárgy legfőbb célkitűzése az előző félévben hallgatott Ökonometria tárgy elméleti modelljeinek gyakorlatban való alkalmazás a számítógépes programcsomagok segítségével, továbbá a tanult modellek néhány konkrét pénzügyi és gazdasági alkalmazásának elemzése. Trend és
szezonalitás becslése konkrét idősorok esetén.
Célunk továbbá az első félévben tanult modellek és módszerek kibővítése az alábbi osztályokkal: integrált és kointegrált folyamatok (ARIMA modellek), frakcionálisan integrált folyamatok (ARFIMA modellek), nem-lineáris volatilitás-modellek, többdimenziós AR és ARMA modellek. Spektrál-elemzés és spektrál-reprezentáció, a spektrum becslése, periodogram.
Követelmények szorgalmi időszakban:
1 zárthelyi dolgozat és 1 házi feladat
Pótlási lehetőségek:
1 zárthelyi és 1 házi feladat egyszer a szorgalmi időszak alatt, 1 zárthelyi a pótlási héten pótolható
Konzultációs lehetőségek:
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Tusnády G.-Ziermann M.: Idősorok analízise, Műszaki Kiadó 1986.
Ramu Ramanathan: Bevezetés az ökonometriába, PANEM, Budapest, 2003.
Nyomtatóbarát változat
