BMETE95AM28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a pénzügyi matematikába
A tárgy angol címe: 
Introduction to Financial Mathematics
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth Imre Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.08.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.02.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás, statisztika, sztochasztikus folyamatok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematikus és fizikus képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. hét. Árfolyamok, kamat, hozam, a pénz időértéke, likvid és hatékony piacok, feltevések: (hatékony piacok feltevése – EMH).
2. hét Befektetési termékek, befektetési eszközök (bankbetétek, értékpapírok (traded securities), diszkont kötvények, kuponfizető kötvények, részvények, befektetési jegyek, származtatott termékek.
3. hét. Opció alaptípusai. Vételi és eladási opciók, Határiős ügyletek.
4. hét. Értékpapírok, származtatott termékek, normalitás, hozamegyütthatók, log-hozam, kumulált log-hozam, volatilitás, drift. Egyszerű példák befektetésre, fogadásra. Nagy számok törvénye – arbitrázs.
6. hét Binomiális ág, binomiális fa modellje
7. hét Binomiális reprezentáció tétel, diszkrét opcióárazási formula.
8. hét. Folytonos véletlen változók. Véletlen bolyongás, Brown mozgás és részvényárfolyamok.
9. hét Sztochasztikus folyamatok, Itó kalkulus.
10. hét Radon-Nikodym derivált, Cameron-Martin-Girszanov tétel, Martingál reprezentációs tétel
11. hét Pénzügyi modell, Black-Scholes modell
12. hét Értékpapírok árazása: devizák, devizaopciók, vételi opciók, osztalékfizető részvények, kötvények
13. hét A kockázat ára, kereskedésre alkalmatlan értékpapírok, quanto-k
14. hét Kamatderivatívák: diszkont kötvény, forward ráta szerződés (FRA), kitekintés

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Egy beszámoló teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
pótlási időszakban a beszámoló teljesítése pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
az oktató fogadó óráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M. Baxter, A. Rennie: Pénzügyi kalkulus - Bevezetés a származtatott termékek árazásába, Typotex, 2012
Bodie, Kane, Marcus: Befektetések, Béta kiadó, 1996
Száz János: Devizaopciók és részvényopciók árazása, Jet Set, 2009
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
34
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vályi István
Beosztás: 
óraadó
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy adatlapja PDF-ben: